DataLife Engine > Управління ризиками фінансової системи України > Гранатир С.І. Методологія оцінки націоанльних ризиків на рівні ЄС

Гранатир С.І. Методологія оцінки націоанльних ризиків на рівні ЄС


16-06-2022, 07:00. Разместил: Hranatyr_Sviatoslav
УДК 336
© Гранатир С. І. 2022
ЛНУ імені Івана Франка, ПМК-31

Методологія оцінки націоанльних ризиків на рівні ЄС:

Загальна ціль НОР - визначення пріоритетів розвитку політики, програмування діяльності у сфері ПВК/ФТ та фінансування заходів, спрямованих на запобігання виникненню та пом’якшення наявних загроз та вразливостей системи ПВК/ФТ, які є основними чинниками прояву відповідного ризику та чинниками його рівня.
SNRA - Strategic National Risk Assessment має за мету визначити методичні рекомендації, регулювання, робочі домовленості та “дорожню карту” для підтримки проведення оцінки ризиків та взаємодії з відповідними зацікавленими сторонами у питаннях вкладу, досвіду та консультацій.
Ролі та відповідальність щодо НОР в ЄС:
Роль Комісії:
Комісія відповідальна за складання звіту SNRA та визначення пом’якшувальних заходів.
Роль спеціальної робочої групи:
Роль СРГ - підтримувати розробку методології для проведення
ідентифікації, оцінки та аналізу наднаціональних ризиків ВК/ФТ.
Роль інших зацікавлених сторін:

Група експертів з ВК та ФТ (ГЕВКФТ):
ГЕВКФТ - тимчасова експертна група Комісії, що складається з національних адміністрацій із повноваженнями допомагати комісії.
Європейські наглядові органи (ESA):
ESA відповідають за публікацію спільної думки щодо ризиків ВК/ФТ, що впливають на фінансовий сектор.
Інші фінансові наглядові органи, що не представлені в ESA:
Враховуючи широкий спектр суб’єктів, відповідальних за фінансовий зв’язок буде проводитись й з іншими наглядовими органами, не представленими у ESA
Підрозділи фінансової розвідки ЄВ (ПФР ЄС):
Завдання ПФР ЄС - це полегшення співпраці між ПФР у ЄС.
Спеціальні секторальні групи експертів:
Комісія керує декількома групами експертів країн-членів, що охоплюють різні сектори, які можуть бути уражені ризиками ВК/ФТ. Ці групи можуть надавати корисну інформацію та дані щодо своїх секторів.
Європол:
Європол - це агенство ЄС, яке підтримує правоохоронні органи збираючи, аналізуючи та розповсюджуючи інформацію.
Євростат:
Євростат - генеральна дирекція європейської комісії, яка надає статистику на європейському рівні, яка дозволяє проводити порівняння між країнами та регіонами.
FATF та регіональні органи, створені за зразком FATF (РО - FATF):
PO-FATF були засновані для розповсюдження рекомендацій FATF у світі. Головне його завдання полягає в розробці систем боротби з ризиками ВК/ФТ у своїх відповідних регіонах.
Інші зацікавлені сторони:
Недержавні організації, представицькі органи приватного сектору та інші громадські організації або організації приватного сектору, які також можуть надати корисну інформацію.

Концептуальна структура SNRA:
Ідентифікація механізмів ВК та ФТ, які можуть становити ризики ВК/ФТ на рівні ЄС.
Оцінка рівня загроз - чіткий підхід до оцінки у розрізі секторів та сценаріїв у межах кожного сектору. Оцінка базується на висновках експертів країн-членів та інших відповідних зацікавлених сторін. Комісія, яка має вирішальне право у затвердженні висновків обговорень SNRA, оцінює стратегічний рівень загрози наступним чином:
Низький (1-ий рівень)
Помірний (2-ий рівень)
Істотний (3-ій рівень)
Дуже істотний (4-ий рівень)
[img=left]https://drive.google.com/file/d/1LZy3Lw8dMlT6ACGnvy4pAS-vE67I4ROL/view?usp=sharing[/img]
Оцінка рівня вразливості - до механізмів ВК/ФТ за секторами. Оцінка вразливості фокусується на оцінці існуючих заходів безпеки. Комісія, яка має вирішальне право у затвердженні висновків обговорень SNRA, оцінює стратегічний рівень вразливості наступним чином:
- Низький (1-ий рівень)
- Помірний (2-ий рівень)
- Істотний (3-ій рівень)
- Дуже істотний (4-ий рівень)
Визначення залишкового ризику на базі поєднання оцінених загроз та вразливостей для кожного механізму ВК/ФТ. Оцінка здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого секторального підходу.

Опис процесу SNRA:
Процес складається з таких етапів:
[img=left]https://drive.google.com/file/d/19uPSk2e8VUcv5VRla417ethZWmNVZueL/view?usp=sharing[/img]
Ідентифікація (виявлення) ризику:
Перший крок - це виявлення конкретної вибірки ризиків ВК/ФТ, які будуть лцінені на більш пізніх етапах процесу оцінки ризиків.
Компонент загрози:
Другий крок полягає в оцінці рівня загрози для кожного сценарію, визначиного в попередньому кроці.
Вразливість:
Третій крок полягає в оцінці рівня вразливості для кожного сценарію, визначеного на першому кроці. Для кожного сценарію, виявленому на першому кроці, оцінка вразливості буде фокусуватися на існуванні та ефективності запобіжних заходів. Чим більше ефективних запобіжних заходів, тим нижча вразливість та ризик. Ризик - це відношення загрози до вразливості.
[img=left]https://drive.google.com/file/d/1otjMve508KN3SYksJox6KrGAnKeRw7iJ/view?usp=sharing[/img]
Залишковий ризик:
Матриця ризику визначає рівень ризику, базуючись на зважуванні 40% (загроза) / 60% (вразливість) - припускаючи, що компонент вразливості має більшу вагу у визначенні рівня ризику.
[img=left]https://drive.google.com/file/d/157kfYluPAk_FFZiI_p1mfXtLSRW9-WYO/view?usp=sharing[/img]

Вернуться назад