Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Худа О. Удосконалення управління кредитним портфелем банку в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4137
  • Автор: orisya
  • Дата: 15-03-2012, 20:44
 (голосов: 0)
15-03-2012, 20:44

Худа О. Удосконалення управління кредитним портфелем банку в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Худа Оля, 2012
ЕКФм-61з
ЛНУ імені І. Франка

Удосконалення управління кредитним портфелем банку в Україні

Кредитування завжди було й залишається пріоритетною економічною функцією банків. Одним із найважливіших аспектів банківського кредитування є формування кредитного портфелю. Кредити надаються позичальникам на різноманітні цілі, під різні види забезпечення. При цьому використовуються поширені у світовій практиці методи кредитування з урахуванням останніх тенденцій розвитку банківського бізнесу та використанням сучасних інформаційних технологій.
Управлінню кредитним портфелем присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких: Андрушків І.П., Баранчан О. В, Гуменюк Б., Кіореско М. С., Кухтій Л.П., Куртвелієва Д. Д., Малигіна К., Маслак Н., Маслак О., Морозова О. І., Примостка Л. О., Стаховський А. В.
Кредит визначається як передання у користування на певний строк товарів, грошей з умовою їх повернення; позика, видана фізичній або юридичній особі у тимчасове користування на умовах повернення, як правило, під проценти; особлива форма зміни (руху) вартості, продаж товарів з відстрочкою платежу.
Одним із найважливіших аспектів банківського кредитування є формування кредитного портфелю. Кредитний портфель комерційного банку слід розглядати у двох значеннях – широкому та вузькому. В широкому – як комплексний інструмент управління (активами і пасивами) банку; у вузькому – як набір кредитних інструментів для досягнення основних цілей. Управління кредитним портфелем дає змогу балансувати та стримувати ризик усього портфеля, контролювати ризик, притаманний тим чи іншим ринкам, клієнтам, позиковим інструментам, кредитам та умовам діяльності. Управління кредитними ризиками вимагає систематичного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля та роботи з проблемними кредитами. [1]
Удосконалення управління кредитного портфелю може здійснюватись такими методами:
- оптимізація структури кредитного портфелю;
- використання автоматизованого керування кредитним портфелем банку;
- ризик-менеджмент кредитного портфелю.
Оптимізацію вже сформованого кредитного портфелю можна проводити лише шляхом зміни його структури. Змінити структуру кредитного портфелю можна, застосувавши коректувальні дії на окремих боржників: профілактичний контакт з боржником з метою підтвердити добросовісні наміри і платоспроможність (може включати також запит у бюро кредитних історій), робота з поточною заборгованістю («софт-коллекшн») – нагадування по телефон і т.п., позасудове стягнення («хард-коллекшн») – вимоги по телефону, особисті зустрічі з боржником, робота з родичами, реструктуризація заборгованості (пролонгація терміну, зниження розміру щомісячних платежів, списання штрафних санкцій, зміна валюти кредитного договору) [2].
Використання автоматизованого керування кредитним портфелем банку передбачає впровадження певного програмного продукту («Collect Advantage»), розроблений для умов національної економіки фірмою ООО "МДЦ-консалтинг". Програма «Collect Advantage» орієнтована на роботу з портфелями простроченої заборгованості, включаючи їх оцінку. Вказаний програмний продукт розв'язує весь комплекс завдань з підготовки даних для аналізу, виявлення поведінкових характеристик позичальників, прогнозування грошових потоків з погашення кредитів і оптимізація дій на боржників. Також ця програма надає інтерфейс для аналізу, прогнозування, сегментації портфелів й оптимізації сумарної цінності портфеля) [3].
Однією із складових вдосконалення управління кредитним портфелем є також ризик-менеджмент кредитного портфелю, який проводиться за допомогою методів диверсифікації, встановлення внутрішньобанківських лімітів, формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, а також сек'юритизації активів. Оптимізувати управління кредитним портфелем можна при коректному оцінюванні ефективності [4].
Отже, для ефективного управління кредитним портфелем банк має забезпечити систематичне здійснення аналізу кредитних ризиків, спрямованого на виявлення та оцінку їх величини. Проведення аналізу ризиків кредитного портфеля повинно базуватися на використанні одного із наступних методів, які підходять в даній вітчизняній фінансово-економічній ситуації, а саме: диверсифікації, лімітуванні, створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями банків, сек'юритизації та страхування кредитів, що призведе до зменшення кредитного ризику банку.
Список використаних джерел:
1.Версаль Н.І., Олексієнко С.М. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності // Фінанси України.– 2002. – № 8. – C.86-96.
2.Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління // Примостка Л.О. / Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 118–125.
3.Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку / Волошин І. // Вісник НБУ. – 2008. – № 8. – С. 26–29.
4.Васюренко В.Ю. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту : монографія / О.В. Васюренко, В.Ю. Подчесова. - К: УБС НБУ, 2010. – 191с.

Посилання: кредитний портфель

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^