Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Солдатова І.С. Кредитний ризик та фактори, що на нього впливають
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
4-12-2012, 11:59

Солдатова І.С. Кредитний ризик та фактори, що на нього впливають

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Солдатова Ірина
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кредитний ризик та фактори, що на нього впливають

Кредитний ризик є історично першим серед фінансових і за своїм обсягом дуже масштабний.
На сьогоднішній день з’ясування основного завдання банківської сфери є процес зменшення кредитних ризиків. Саме тому основною метою цієї роботи є визначення сутності кредитних ризиків та основних чинників, що впливають на їх функціонування. Кредитний ризик в літературі передбачає одержання збитків інвестором, які через певний проміжок часу можуть виникнути, якщо боржник не проведе відповідні операції з розрахунками щодо умов договору.
В зарубіжній літературі існує досить багато пояснень терміну кредитного ризику. Основні з них можна представити так:
- Кредитний ризик є одним із ризиків отримання збитків інвестором, які можуть певним чином настати, якщо боржник не здійснить відповідні розрахунки щодо умов договору[2].
-Кредитний ризик - це імовірність неповернення взятої позичальником позики [3].
Якщо виникне можливий збиток, то для інвестора він може складати повну або часткову втрату основної суми та відсотків, зменшення обсягу грошового потоку, і сюди ж зараховується зростання витрат на збір платежів, що виникає при наступних обставинах:
- боржник (фізична особа) не здійснює погашення заборгованості по іпотеці, кредитній лінії, кредитній карті чи по будь-якому іншому кредиту;
- товариство (юридична особа) не здійснює погашення заборгованості по іпотеці, кредитній лінії, кредитній карті або будь-якому іншому кредиту;
- товариство або споживач не оплачують пред’явлений платіж;
- товариство не проводить належним чином зароблені працівниками виплати;
- власник корпоративних або державних облігації не виконує в зазначений час черговий купонний платіж та/або повернення основної суми;
- страхова компанія, яка не має змоги здійснювати страхові виплати застрахованим особам відповідно до умов страхового поліса;
- збанкрутілий банк не повертає людям кошти по їх депозитних рахунках;
- держава надає захист від кредиторів при виявленні банкрутства, неплатоспроможності боржника або компанії.
У вітчизняній літературі можна зустріти безліч чинників, що спричиняють кредитний ризик, і на які необхідно звернути значну увагу, адже це питання в даний час досить актуальне. За ступенем керованості основні чинники ризику поділяють на три групи: керовані регульовані фактори; умовно нерегульовані; важко-регульовані; некеровані; нерегульовані фактори.
До ризикоутворюючих факторів кредитного ризику відносять:
- значний розмір кредитів, наданих вузькому колу боржників або галузей, тобто зосередження кредитної політики комерційних банків у певному сегменті економіки; часта зміна кредитної політики;
- збільшення коефіцієнта нових боржників: надмірна довіра до забезпечення кредитів; незадовільна диверсифікація кредитного ризику;
- високий рівень негативно класифікованих активів;
- агресивне розширення обсягів кредитування щодо структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків;
- зростання відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капіталу і до загальних активів банку;
- відсутність адекватної або достатньої інформації для аналізу і розуміння параметрів кредитного ризику;
- неправильне відображення внутрішніми рейтингами класифікації якості кредитного портфеля, недоліки в методології розрахунку резервів під можливі втрати по активних операціях: наявність великої кількості виключень з належних процедур і практики здійснення активних операцій та ін.[3].
Беручи це все до уваги об’єктивного оцінювання та позитивного впливу на чинники кредитних ризиків банківських установ вважаю за доцільне запропонувати їх всеохоплюючу класифікацію, яка охоплює як природу та специфіку цих чинників, так і імовірність усунення їхнього негативного впливу на підсумок кредитної діяльності банківських установ. Отже виокремлюють три групи чинників кредитних ризиків банківських установ:
1) чинники зовнішнього середовища (тобто, щодо банків та контрагентів);
2) внутрішнього середовища банківських установ;
3) чинники, які відносять до діяльності боржника[1].
Також можна стверджувати, що основними чинниками кредитних ризиків при проведенні короткострокових банківських кредитів є внутрішні чинники банківських установ. Це свідчить про те, що вагоме значення має регулювання кредитних ризиків на рівні банківських установ при здійсненні кредитування до одного року. Якщо говорити про зовнішні фактори щодо банків та позичальників, то їх доцільно враховувати у довгостроковому кредитуванні. Проте на цю групу чинників банківські установи безпосередньо впливати не можуть,що є негативним явищем, але їхній вплив однозначно повинні враховувати.
Отже, повне врахування впливу вище зазначених чинників на рівень кредитних ризиків значною мірою сприятиме підвищенню ефективності кредитних операцій, допоможе правильно справлятися із кризовими ситуаціями, які в наш час досить часто виникають і надалі є у банківській сфері та характеризуватиме стабільність діяльності банківських установ.
Примітки:
1. Лариса Слобода. Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ // Регіональна економіка. - 2008 - №2 - С.185.
2. Лариса Слобода Роль та функції кредитних ризиків у банківській діяльності. // Регіональна економіка. - 2005 - №1 - С.128.
3. О.Л. Ковальов Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006 - №2 - С.63.
4. Банківські операції: Підручник. — 3-тє вид./ А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2008.
5. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. — К.: Знання. 2007.

Посилання: фінансовий ризик

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^