Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Малець В.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1342
  • Автор: wolland
  • Дата: 6-06-2014, 22:32
 (голосов: 0)
6-06-2014, 22:32

Малець В.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

Малець В. М.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-52с

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІРНУВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Новітні глобалізаційні процеси, що спостерігаються у світовому господарстві, особливо виразно знаходять своє відображення у фінансовому секторі економіки. Банки, як ключові учасники грошово-кредитного ринку та головні «продавці» фінансових послуг у суспільстві, відіграють усе більшу роль у забезпеченні його економічного розвитку. У цьому контексті раціональне проведення активних операцій банків, левову частку яких визначають саме кредитні, й ефективне управління кредит¬ним портфелем набуває особливої ваги.
Дослідження проблем подальшого вдосконалення функціонування банківської системи, зокрема процесу управління кредитним портфелем банку, привертає увагу багатьох учених: А. М. Герасимовича, М. П. Денисенко, О. І. Лаврушин, М. І. Савлука та інших.
Говорячи про управління кредитним портфелем, необхідно відзначити головну його проблему - забезпечення якості кредитного портфелю. Під якістю кредитного портфеля можна розуміти таку властивість його структури, що має здатність забезпечувати максимальний рівень прибутковості при допустимих рівнях кредитного ризику. А, як відомо, доходи від здійснення кредитної діяльності банками складають найбільшу питому вагу з усіх доходів банку.
Структура кредитного портфеля банку залежить від суб’єктів кредитування (юридичні та фізичні особи); Досліджуючи структуру наданих кредитів слід зауважити, що переважно їх більшість надана суб’єктам господарювання, при чому починаючи з 2008 року їх обсяг постійно зростає, якщо порівнювати обсяг наданих кредитів суб’єктам господарювання у 2013 році з 2008 роком то у абсолютному вираженні величина наданих кредитів зросла на 333 018 млн. грн., у відносному виражені обсяг зріс на 120,58%. Що ж до кредитів наданих фізичним особам то починаючи з 2009 рокі їх величина постійно зменшується, у 2013 році обсяг наданих кредитів фізичним особам становив 161 775 млн. грн., що становить лише 60% аналогічного показники 2009 року; стану обслуговування боргу (високий, добрий, задовільний, слабкий, незадовільний); класу боржника (клас боржника - юридичної особи (від 1 до 9) визначається залежно від отриманого значення інтегрально¬го показника фінансового стану боржника з урахуванням величини підприємства); категорії якості кредиту (від І до V, з урахуванням стану обслуговування боргу та класу боржника - юридичної особи); показника ризику кредиту, який залежить від фактичних значень інтегрального показника фінансового стану боржника-юридичної особи, коефіцієнта покриття боргу, якості менеджменту боржника - юридичної особи, ринків збуту продукції, наявності бізнес-планів, рейтингів боржника - юридичної особи та інших подій і обставин, що можуть вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу; видів економічної діяльності; валю¬ти кредитування; строків кредитування тощо [1].
Досвід вітчизняної банківської практики формування кредитного портфеля шляхом надання валют¬них кредитів свідчить про помірне нарощування їх обсягів протягом останніх років. Основним джерелом збільшення кредитування було нарощування кредитів у національній валюті. Заборгованість за якими зростала у 2010-2013 роках. У 2010 році обсяг кредитування в національній валюті зріс на 39 893 млн. грн., або на 11,2%, частка ж кредитування в національній валюті в 2010 році становила 54% проти 49,2% у 2009 відповідно. У 2011 році частка кредитування у національній валюті зросла до 59,7%, в абсолютному вираженні кредитування в національній валюті зросло на 83 092 млн. грн., заборгованість в іноземній валюті в свою чергу зменшилася на 30 455 млн. грн.
У 2012 році частка наданих кредитів у іноземній валюта скоротилася до 36,7%, тобто на 23 651 млн. грн., в національній валюті кредитування зросло на 36 984 млн. грн.. У 2013 році обсяг гаданих кредитів у національній валюті дорівнював 602 766 млн. грн., а частка зросла до 66,2%. Заборгованість у іноземній валюті у 2013 році зросла на 8 444 млн. грн., або на 2,8%. Помірне кредитування в іноземній валюті можна пояснити наявність значних зовнішніх ризиків. До цього слід додати, що переваж¬на більшість з кредитів в економіку в іноземній валюті належить юридичним особам, які активно нарощували обсяги кредитування в іноземній валюті до 2009 року, а поступове його відновлення підприємствами почалося з 2010 року.
За результатами оцінки міжнародного рейтингового агентства, питома вага проблемних кредитів Українських банків знаходиться на рівні 40% (включаючи нестандартні, сумнівні та безнадійні кредити) [2].
Характер змін частки простроченої заборгованості за кредитами у на-даних кредитах має нестабільний характер, проте можна визначити таку динаміку: з 2008 року до 2011року відбувалося зростання частки простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, а саме від 1,3% до 11,2%, проте наступні два роки відбувалося скорочення простроченої заборгованості, у 2013 році ця частка становила 8,9%.
Якість кредитного портфелю досить важко точно оцінити, оскільки на неї впливає досить багато фак¬торів, що не піддаються кількісній оцінці. Крім того, методологія розрахунку проблемної заборгованості, за офіційною статистикою НБУ та міжнародних рейтингових агентств, суттєво відрізняються, навіть кожен окремий банк, опираючись на власну кредитну політику, використовує різноманітні способи оцінки та управління рівнем проблемної заборгованості. Саме тому для її найбільш загального, повного та комплексного аналізу необхідно використовувати системний підхід.

Література:
1. [Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.2012 р., із змінами та доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України № 499 від 30.11.2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.];
2. [Сайт економічних новини [Електронний ресурс]. - Режим до¬ступу: http://economics.unian.net];
3. [Офіційний сайт Національного банку України ]. - Режим до¬ступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^