Стратегічні орієнтири » Прогноз libor » Галайко А.М. Прогнозування ставки libor
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-04-2016, 11:51

Галайко А.М. Прогнозування ставки libor

Категорія: Прогноз libor

Галайко А.М.
Група ЕкФМ-51с, ЛНУ ім. Івана Франка


В даній роботі ми будемо прогнозувати ставку LIBOR по долару США за терміном 3 місяці. Для прогнозування ставки LIBOR ми використаємо математичні методи. Дані методи полягають у визначенні ставки LIBOR на основі попередніх тенденцій.
Для прогнозування ми візьмемо ставки LIBOR за однакові проміжки часу. Оскільки ми будемо прогнозувати ставку LIBOR на 10 травня 2016 року, то ми візьмемо 6 ставок LIBOR станом на десяте число попередніх місяців. Відповідно представляємо ставки LIBOR за відповідні періоди:

Дата 10.11.2015 10.12.2015 11.01.2016 10.02.2016 10.03.2016 01.04.2016
LIBOR 0,3591 0,502 0,6221 0,6176 0,63235 0,6291

Для прогнозування зробимо відповідні розрахунки.
Визначаємо середню ставку LIBOR:
(0,3591+0,502+ 0,6221+ 0,6176+0,63235+ 0,6291)/6 = 0,5604.

Визначаємо середній темп приросту ставки LIBOR:
(0,502- 0,3591+0,6221-0,502+0,6176-0,6221+0,63235-0,6176+0,6291-0,63235)/5=0,0540.

Визначаємо загальний коефіцієнт прогнозу:
(0,0540/0,5604)+1 = 1,0964.

Визначаємо прогнозну ставку LIBOR:
0,6291*1,0964 =0,6897.

Визначаємо частковий коефіцієнт прогнозу при останній тенденції:
(0,63235/0,6291)-1 = 0,00517.

Визначаємо прогнозну ставку LIBOR у випадку її зростання:
(0,00517*0,6897)+ 0,6897 =0,69329.

Визначаємо прогнозну ставку LIBOR у випадку її зменшення:
0,6897 -( 0,6897 *0,00517) = 0,68616.

Відповідно до вище наведених розрахунків ставка LIBOR станом на
10 травня 2016 року перебуватиме в діапазоні від 0,68616 до 0,69329.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^