Стратегічні орієнтири » Прогноз libor » Сивцева М.В. Прогноз 3-month USD LIBOR на 10.05.2016
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
10-04-2016, 16:15

Сивцева М.В. Прогноз 3-month USD LIBOR на 10.05.2016

Категорія: Прогноз libor

Сивцева М.В.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ- 51с

Прогнозування ставки LIBOR на 10 травня 2016-го року

Libor (London Interbank Offered Rate) - ставка відсотка на міжбанківському ринку Лондона. Вона відрізняється від інших середньозважених ставок в тому, що вона визначається не на біржі, а на міжбанківському ринку. Ставка визначається за даними наданими шістнадцятьма банками.
У список фінансових установ потрапляють найкращі представники банківської системи : Banque Nationale de Paris (Франція), Bank of Tokyo (Японія), Deutsche Bank (Німеччина), Morgan Guaranty Trust Company of New York (США) і National Westminster Bank (Великобританія).
Щорічно участь банків у формуванні ставки переглядається.
Ставка LIBOR розраховується Британською Банківською Асоціацією (British Bankers` Association ) і є найпширенішим індексним показником короткострокових відсоткових ставок у всьому світі.
Банки, що входять до бази розрахунку ставки, щодня надають свої котирування уповноваженому Асоціацією агентству Телерейт між 11.00 і 11.30 ранку за лондонським часом. Близько 12.00 публікується фіксинг LIBOR.
Розрахунок відсотків за ставкою Лібор здійснюється шляхом відсіювання чотирьох максимальних і мінімальних значень, потім, на основі даних,які залишилися обчислюють середньозважений показник.
Проаналізувавши динаміку трьохмісячної ставки LIBOR за доларом, можна зробити висновок, що її тренд є негативним, але є періодичні зростання.
Прогноз - трохмісячна доларова ставка LIBOR станом на 10 травня 2016-го року перебуватиме в інтервалі [0,6286; 0,6323].
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^