Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Серафин С. Напрями вдосконалення управління кредитним портфелем у сучасних умовах
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3595
  • Автор: ma1nframe
  • Дата: 9-06-2011, 18:35
 (голосов: 0)
9-06-2011, 18:35

Серафин С. Напрями вдосконалення управління кредитним портфелем у сучасних умовах

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Серафин С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Напрями вдосконалення управління кредитним портфелем у сучасних умовах

Кредитування завжди було й залишається пріоритетною економічною функцією банків. Одним із найважливіших аспектів банківського кредитування є формування кредитного портфелю.
Удосконалення управління кредитного портфелю може здійснюватись такими методами:
- оптимізація структури кредитного портфелю;
- використання автоматизованого керування кредитним портфелем банку;
- ризик-менеджмент кредитного портфелю.
Кредитування завжди було й залишається пріоритетною економічною функцією банків. Одним із найважливіших аспектів банківського кредитування є формування кредитного портфелю. Кредитний портфель комерційного банку слід розглядати у двох значеннях – широкому та вузькому. В широкому – як комплексний інструмент управління (активами і пасивами) банку; у вузькому – як набір кредитних інструментів для досягнення основних цілей. У зв’язку з тим, що з 2005р. до 2008р., а особливо під час фінансово-економічної кризи, обсяг проблемних кредитів постійно зростав тепер гостро постала проблема удосконалення управління кредитного портфелю.
Удосконалення управління кредитного портфелю може здійснюватись такими методами:
- оптимізація структури кредитного портфелю;
- використання автоматизованого керування кредитним портфелем банку;
- ризик-менеджмент кредитного портфелю.
Оптимізацію вже сформованого кредитного портфелю можна проводити лише шляхом зміни його структури. Змінити структуру кредитного портфелю можна, застосувавши коректувальні дії на окремих боржників: профілактичний контакт з боржником з метою підтвердити добросовісні наміри і платоспроможність (може включати також запит у бюро кредитних історій), робота з поточною заборгованістю («софт-коллекшн») – нагадування по телефон і т.п., позасудове стягнення («хард-коллекшн») – вимоги по телефону, особисті зустрічі з боржником, робота з родичами, реструктуризація заборгованості (пролонгація терміну, зниження розміру щомісячних платежів, списання штрафних санкцій, зміна валюти кредитного договору) [3].
Використання автоматизованого керування кредитним портфелем банку передбачає впровадження певного програмного продукту («Collect Advantage»), розроблений для умов національної економіки фірмою ООО "МДЦ-консалтинг". Програма «Collect Advantage» орієнтована на роботу з портфелями простроченої заборгованості, включаючи їх оцінку. Вказаний програмний продукт розв'язує весь комплекс завдань з підготовки даних для аналізу, виявлення поведінкових характеристик позичальників, прогнозування грошових потоків з погашення кредитів і оптимізація дій на боржників. Також ця програма надає інтерфейс для аналізу, прогнозування, сегментації портфелів й оптимізації сумарної цінності портфеля) [2].
Однією із складових вдосконалення управління кредитним портфелем є ризик-менеджмент кредитного портфелю, який проводиться за допомогою методів диверсифікації, встановлення внутрішньобанківських лімітів, формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, а також сек'юритизації активів. Оптимізувати управління кредитним портфелем можна при коректному оцінюванні ефективності [1].
Отже, управління кредитним портфелем можна оптимізувати шляхом використання одного із запропонованих методів, які підходять в даній вітчизняній фінансово-економічній ситуації.
Література:
1. Васюренко В.Ю. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту : монографія / О.В. Васюренко, В.Ю. Подчесова. - К: УБС НБУ, 2010. – 191с.
2.Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку / Волошин І. // Вісник НБУ. – 2008. – № 8. – С. 26–29.
3. Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління // Примостка Л.О. / Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 118–125.
4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.ua/

Посилання: кредит, кредитний портфель

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^