Іщук Я. Ю. Прогноз 3-month USD LIBOR на 01.11.2022
LIBOR (London Interbank Offered Rate ) представляє собою відсоткову ставку, за якою одні першокласні банки позичають грошові кошти (стандартні ринкові суми) в інших першокласних банків на Лондонському міжбанківському ринку.
Ставка LIBOR розраховується на офіційному рівні з 1 січня 1986 року Британською Банківською Асоціацією (British Bankers Association (BBA)) і є найбільш поширеним індексним показником короткострокових відсоткових ставок у всьому світі. Вона використовується як база для розрахунків відсоткових контрактів на багатьох світових ф’ючерсних та опціонних біржах, більшості інструментів позабіржового ринку позичкового капіталу. ВВА регулярно (як мінімум один раз на рік) переглядає список банків, які надають свої котирування для розрахунку LIBOR. Банки - контрибютори, що входять до бази розрахунку повинні складати міцний ринковий баланс і мати стабільну позитивну ділову репутацію, тому при перегляді списку банків враховуються рекомендації основних учасників ринку.
Основним чинником, який впливає на рівень ставки LIBOR є облікова ставка ФРС, між цими показниками існує пряма залежність.
Також банки показують штучно завищені або занижені ставки, щоб підвищити прибуток з операцій або створити враження, що вони більш кредитоспроможні, ніж є насправді.
На рівень ставки LIBOR також впливають фактори, які впливають на ставки комерційних банків, які формують LIBOR :
Операційні витрати (вартість утримання банку, зарплати працівників, зв’язок, та інші);
Ризик неповернення коштів позичальником (фінансова установа закладає у вартість кредиту компенсацію за ризик);
Ризик, пов’язаний з віддаленим майбутнім (довгострокові кредити більш ризикові через невизначеність майбутнього);
Бажаний рівень прибутковості діяльності (метою діяльності фінансової установи є отримання прибутку).
Current interest rates[/b]
october 28 2022 4.43957 %
october 27 2022 4.41471 %
october 26 2022 4.37386 %
october 25 2022 4.35800 %
october 24 2022 4.32686 %
october 21 2022 4.35843 %
october 20 2022 4.32457 %
october 19 2022 4.27757 %
october 18 2022 4.24257 %
october 17 2022 4.22657 %
october 14 2022 4.19371 %
october 13 2022 4.07914 %[b]
First rate per month[/b]
october 03 2022 3.74829 %
september 01 2022 3.14414 %
august 01 2022 2.80214 %
july 01 2022 2.29286 %
june 01 2022 1.62600 %
may 03 2022 1.36329 %
april 01 2022 0.96200 %
march 01 2022 0.51086 %
february 01 2022 0.30271 %
january 04 2022 0.21600 %
december 01 2021 0.17463 %
november 01 2021 0.14088 %
First rate per year[b]
january 04 2022 0.21600 %
january 04 2021 0.23725 %
january 02 2020 1.90025 %
january 02 2019 2.79388 %
january 02 2018 1.69693 %
january 03 2017 0.99872 %
january 04 2016 0.61170 %
january 02 2015 0.25560 %
january 02 2014 0.24285 %
january 02 2013 0.30500 %
january 03 2012 0.58250 %
january 04 2011 0.30281 %[/b]
Для здійснення прогнозу 3 month US Dollar LIBOR interest rate (трьохмісячної доларової ставки LIBOR) на 1 листопада 2022 року було використано інформацію про значення цієї ставки за період 01.11.2021р-03.10.2022р.
На рисунку можемо побачити, що динаміка трьохмісячної ставки LIBOR за американським доларом в цей період має зростаючу тенденцію. З даних таблиці можемо проаналізувати, як ставка LIBOR змінювалась протягом року. Аналіз показує, що на початку кожного місяця ставка змінювалась у зростаючому прогресі, приблизно від 0.14088 % до 3.74829 %. Як бачимо протягом цього періоду ставка LIBOR мала тенденцію до збільшення.
На основі аналізованих даних, можна припустити, що станом на 1 листопада 2022 року ставка LIBOR зросте і коливатиметься в діапазоні – від[b] 4.52854 до 4.61234%.
LIBOR (London Interbank Offered Rate ) представляє собою відсоткову ставку, за якою одні першокласні банки позичають грошові кошти (стандартні ринкові суми) в інших першокласних банків на Лондонському міжбанківському ринку.
Ставка LIBOR розраховується на офіційному рівні з 1 січня 1986 року Британською Банківською Асоціацією (British Bankers Association (BBA)) і є найбільш поширеним індексним показником короткострокових відсоткових ставок у всьому світі. Вона використовується як база для розрахунків відсоткових контрактів на багатьох світових ф’ючерсних та опціонних біржах, більшості інструментів позабіржового ринку позичкового капіталу. ВВА регулярно (як мінімум один раз на рік) переглядає список банків, які надають свої котирування для розрахунку LIBOR. Банки - контрибютори, що входять до бази розрахунку повинні складати міцний ринковий баланс і мати стабільну позитивну ділову репутацію, тому при перегляді списку банків враховуються рекомендації основних учасників ринку.
Основним чинником, який впливає на рівень ставки LIBOR є облікова ставка ФРС, між цими показниками існує пряма залежність.
Також банки показують штучно завищені або занижені ставки, щоб підвищити прибуток з операцій або створити враження, що вони більш кредитоспроможні, ніж є насправді.
На рівень ставки LIBOR також впливають фактори, які впливають на ставки комерційних банків, які формують LIBOR :
Операційні витрати (вартість утримання банку, зарплати працівників, зв’язок, та інші);
Ризик неповернення коштів позичальником (фінансова установа закладає у вартість кредиту компенсацію за ризик);
Ризик, пов’язаний з віддаленим майбутнім (довгострокові кредити більш ризикові через невизначеність майбутнього);
Бажаний рівень прибутковості діяльності (метою діяльності фінансової установи є отримання прибутку).
Current interest rates[/b]
october 28 2022 4.43957 %
october 27 2022 4.41471 %
october 26 2022 4.37386 %
october 25 2022 4.35800 %
october 24 2022 4.32686 %
october 21 2022 4.35843 %
october 20 2022 4.32457 %
october 19 2022 4.27757 %
october 18 2022 4.24257 %
october 17 2022 4.22657 %
october 14 2022 4.19371 %
october 13 2022 4.07914 %[b]
First rate per month[/b]
october 03 2022 3.74829 %
september 01 2022 3.14414 %
august 01 2022 2.80214 %
july 01 2022 2.29286 %
june 01 2022 1.62600 %
may 03 2022 1.36329 %
april 01 2022 0.96200 %
march 01 2022 0.51086 %
february 01 2022 0.30271 %
january 04 2022 0.21600 %
december 01 2021 0.17463 %
november 01 2021 0.14088 %
First rate per year[b]
january 04 2022 0.21600 %
january 04 2021 0.23725 %
january 02 2020 1.90025 %
january 02 2019 2.79388 %
january 02 2018 1.69693 %
january 03 2017 0.99872 %
january 04 2016 0.61170 %
january 02 2015 0.25560 %
january 02 2014 0.24285 %
january 02 2013 0.30500 %
january 03 2012 0.58250 %
january 04 2011 0.30281 %[/b]
Для здійснення прогнозу 3 month US Dollar LIBOR interest rate (трьохмісячної доларової ставки LIBOR) на 1 листопада 2022 року було використано інформацію про значення цієї ставки за період 01.11.2021р-03.10.2022р.
На рисунку можемо побачити, що динаміка трьохмісячної ставки LIBOR за американським доларом в цей період має зростаючу тенденцію. З даних таблиці можемо проаналізувати, як ставка LIBOR змінювалась протягом року. Аналіз показує, що на початку кожного місяця ставка змінювалась у зростаючому прогресі, приблизно від 0.14088 % до 3.74829 %. Як бачимо протягом цього періоду ставка LIBOR мала тенденцію до збільшення.
На основі аналізованих даних, можна припустити, що станом на 1 листопада 2022 року ставка LIBOR зросте і коливатиметься в діапазоні – від[b] 4.52854 до 4.61234%.
