Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Костишин Л.М. Способи управління кредитними ризиками в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2195
  • Автор: Lesja Kostyshyn
  • Дата: 15-11-2011, 01:01
 (голосов: 2)
15-11-2011, 01:01

Костишин Л.М. Способи управління кредитними ризиками в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Костишин Л.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Способи управління кредитними ризиками в Україні

Кредитний ризик – це ризик, що протилежна сторона угоди не виконає свої зобов’язання,а також стосовно боргових інструментів - це ймовірність настання збитку, що пов’язано з невчасним поверненням позичальником суми кредиту і його відсотків.
Враховуючи те, що між кожною парою учасників кредитних відносин виникають відносини, які не можуть бути визначені точно, і не повторяються тому процес оцінювання кредитного ризику дуже складно піддається формальному визначенню. Кредитний ризик має специфічні особливості, які повинні взяти до уваги органи правління банку в процесі правління.
По-перше, кредитний ризик є більш суб’єктивним ніж інші фінансові ризики, зокрема цінові, адже ризик коливання курсу валют чи відсоткових ставок визначається не одним банком, а всіма учасниками ринку. Кредитний ризик має індивідуальний характер, пов’язаний з окремим конкретним позичальником. Елемент суб’єктивізму включає також і оцінку моральних якостей позичальника та його фінансовий стан. Рівень кредитного ризику для позичальника може бути різним в різних банках.
Друга ознака пов’язана з попередньою і полягає у тому, що для виявлення ступення кредитного ризику не використовують методи теорії ймовірності чи статистики. Як відомо, ці методи спрямовані на оцінку статистичних взаємозв’язків, під якими розуміють послідовність, повторюваність, і порядок їх кількісних та якісних залежностей. В процесі вимірювання кредитного ризику перевагу слід віддавати не статистичним методам, а індивідуальній роботі з позичальником. Про це свідчить досвід закордоних банкірів, які при виявленні кредитного ризику широко використовують такі прийомами, як спілкування з можливими позичальниками, перевірка підприємства, аналіз з стану галузі, в якій позичальник здійснює свою діяльність.
Управління кредитним ризиком в Україні - процес, в якому виділяють такі стадії:
1) оцінка ризику – можливість визначення несприятливої події, суми коштів, що є ризиковими, і розміру збитків, що можуть виникнути;
2) реалізація заходів для зменшення ризику, що є методом управління кредитним ризиком.
Найважливішими методами управління кредитним ризиком Україні, які впливають на рівень кредитного ризику є:
1.оцінка кредитоспроможності позичальника – включає аналіз інформації про позичальника, аналіз цілей кредитування, способів забезпечення кредиту та вибір джерел погашення кредиту;
2.диверсифікованість кредитного портфеля – являється способом захисту за допомогою розподілу коштів, що позичаються, між: різними особами, банками; підприємствами; країнами; галузями; продуктами;
3.створення резервів на відшкодування збитків у кредитній діяль¬ності –створення резервів залежно від ступеня кредитного ризику;
4.кредитне ціноутворення з урахуванням ризику кредиту кредитні ставки повинні враховувати компенсацію за ризик неповернення кредиту.
Проблеми управління кредитним ризиком та шляхи вдосконалення його методів досліджували такі відомі науковці, як О.В. Васюренко, Л.О.Примостка, М.М. Мороз, О.В. Дзюблюк, М.І. Савлук, Р.І. Тиркало та ін.
Проте, важливого значення в Україні приділяють питанню щодо зменшення кредитного ризику, з метою підвищення ефективності банківських операцій.
Банкам України для того, щоб підвищити якість кредитування треба забезпечити зворотність наданих кредитів та позик, а також збільшити прибутковість кредитних операцій. Для цього необхідно використовувати методи трансферу кредитного ризику, використання яких дозволить перекласти частину ризику кредитування на іншу банківську і дасть можливість раціональніше використовувати банківські ресурси. Передача кредитного ризику полягає в розподілі (трансфері) ризиків між іншими учасниками ринку: банківськими установами, фірмами,та різними небанківськими фінансовими установами.
Існують такі методи трансферу кредитного ризику як консорціумні та паралельні кредити; продаж активів; договори гарантії та поручительства; страхування; факторинг та лізинг.
Україні потрібно продовжувати роботу зі зменшення кредитного ризику як на законодавчому рівні так і на рівні банків, а також треба здійснювати послідовний аналіз кредитного портфеля банку за короткостроковими кредитам.
Рекомендується запропонувати єдину систему управління та оцінювання кредитним ризиком на основі процедур кредитування, та проведення внутрішнього аудиту.
Трансфер ризику є найбільш ефективним і безпечним способом зменшення кредитного ризику.
Отже, основною передумовою системи управління кредитним ризиком є кредитна політика банку - сукупність заходів, спрямованих для ефективного розміщення наявних коштів з метою забезпечення прибутковості банку. Кожен банк розробляє власну кредитну політику, на власний ризик, пов’язану з його діяльністю. Відповідно до кредитної політики банку будується система управління кредитним ризиком.
Тому до основних елементів системи управління кредитним ризиком в Україні слід віднести:
- організаційне та інформаційне забезпечення кредитного процесу;
- сукупність нормативів та лімітів кредитної діяльності;
- оцінка кредитоспроможності позичальника;
- кредитний рейтинг (розміщення кредитів за ступенем ризику);
- визначення відсоткової ставки з урахуванням кредитного ризику;
- кредитний контроль;
- організація кредитного портфелю;
- усунення проблемних кредитів.
Завдяки збалансованому використанню цих елементів можна здійснити регулятивну переоцінку кредитів, а також виявити проблемні кредити та прийняти відповідні заходи по них.
Список використаних джерел:
1. Ковальов О.П. Стратегічне управління кредитними ризиками // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5. – С. 21–30.
2. Слобода Л.Я. Зарубіжний досвід регулювання кредитних ризиків та перспективи його застосування у вітчизняних банках // Регіональна економіка. –2004. – №3. – С. 209-217.
3. Слобода Л.Я. Роль та функції кредитних ризиків у банківській діяльності //Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.128–136.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^